關(guān)于數(shù)據(jù)科學(xué)和量化金融的個(gè)人研究項(xiàng)目是什么？

為股票和債券制定資產(chǎn)配置模型，其中包含所有未來(lái)的潛在事件。從意大利債務(wù)危機(jī)到Brexit / Nexit / Grexit等

這將教您如何將未來(lái)事件建模為分布，您必須抽樣測(cè)試您的交易模型。這并不容易，而且被許多人低估了。您應(yīng)該嘗試從經(jīng)典線性模型到具有先驗(yàn)的非線性貝葉斯模型，并了解它們的弱點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

因此，您將學(xué)習(xí)如何正確地回溯測(cè)試結(jié)果。您將意識(shí)到如何處理有偏見(jiàn)的數(shù)據(jù)。你將使用的時(shí)間序列可能會(huì)給你帶來(lái)好的結(jié)果，但實(shí)際上它包含了你沒(méi)有糾正的各種偏見(jiàn)。此外，您意識(shí)到線性模型的夏普比率可能會(huì)產(chǎn)生良好的結(jié)果，但對(duì)于非線性模型，它可能不會(huì)，您可能需要?jiǎng)?chuàng)建自己的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整性能測(cè)量。說(shuō)實(shí)話。我們?nèi)匀皇褂脴?biāo)準(zhǔn)差和Sharpe是荒謬的。

您還將了解推動(dòng)股票和債券流動(dòng)的因素以及它們之間的相互關(guān)系。您將目睹頻繁交易（成本）等的影響。交易更多并不總是更好。此外，您將了解交易量如何影響價(jià)格變動(dòng)。

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